DolphinDB ofrece un plugin de simulación de emparejamiento de órdenes (order matching) y de reproducción de datos de mercado de altas prestaciones, pero muchas instituciones cuantitativas ya disponen de un framework de backtesting propio en C++ y rehacerlo desde cero resulta inviable. Este tutorial explica cómo encapsular dicho plugin dentro de un sistema C++ existente para reutilizar la infraestructura y, a la vez, aprovechar la baja latencia y el alto rendimiento de DolphinDB en simulaciones de estrategias de alta frecuencia como trading algorítmico o market-making.
El texto está dirigido a ingenieros cuantitativos familiarizados con C++ y con nociones básicas de DolphinDB. Presenta dos vías de integración: mediante la biblioteca Swordfish, una librería de cálculo analítico专为 el sector financiero con procesamiento en memoria y datos en streaming, o mediante la C++API oficial, que conecta el cliente C++ con el servidor DolphinDB para transferir datos y ejecutar scripts remotos. Ambas comparten un diseño dirigido por eventos con módulos de configuración, interfaces de llamada activa (creación del simulador, envío y cancelación de órdenes, reproducción de datos) y callbacks de datos de mercado, acuse de recibo y notificaciones de ejecución.
El artículo detalla la arquitectura del sistema, los elementos de configuración, los parámetros del createMatchEngine, las注意事项 sobre tipos de datos de mercado (Level-2 tick-by-tick y snapshot de las bolsas de Shanghái y Shenzhen) y describe paso a paso el flujo de trabajo:订阅 a la tabla remota de datos, parsing en el callback, escritura al simulador, envío de órdenes y volcado de métricas al finalizar. Incluye además diagramas de arquitectura, tablas comparativas entre Swordfish y C++API, fragmentos de código y referencias al repositorio con el código fuente completo.